每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 樊國棟    

每經(jīng)記者 樊國棟

自股指期貨于2010年4月推出以來，在2010年和2011年兩年的國慶長假后首周，滬指均以紅盤報收。昨日（10月11日）滬指下跌0.81%，似為本周收紅蒙上一層陰影。

與此同時，《每日經(jīng)濟新聞》記者也注意到，昨日股指期貨市場主力IF1210合約尾盤出現(xiàn)一波快速拉升，最終雖下跌0.30%，但相比現(xiàn)貨標的滬深300指數(shù)出現(xiàn)了17.47點升水。

資金已現(xiàn)移倉跡象

國慶長假后，股指期貨主力合約在經(jīng)歷“開門綠”后，連續(xù)兩日以陽線報收，但隨著現(xiàn)貨標的滬深300指數(shù)觸及前期整理平臺，股指期貨合約尾盤異動加劇。

周三（10月11日），IF1210合約尾盤跳水，最終對現(xiàn)貨貼水2.72點；而昨日IF1210合約尾盤再現(xiàn)異動，但在最后15分鐘的表現(xiàn)是迅速上漲10余點，最終IF1210合約雖然以下跌0.30%報收，但相對現(xiàn)貨標的滬深300指數(shù)出現(xiàn)了17.47點的升水。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，就滬深300指數(shù)而言，昨日指數(shù)早盤低開于2315.90點，隨后震蕩整理。

下午指數(shù)出現(xiàn)連續(xù)下跌，最終報收于2302.53點，下跌0.93%，而從股指期貨四合約表現(xiàn)看，周四IF1210、IF1211、IF1212、IF1303四合約分別報收于2320.00點、2331.60點、2345.20點和2379.60點。IF1210合約由于尾盤反彈，全天跌幅僅為0.30%，明顯低于現(xiàn)貨指數(shù)。

從期指四合約成交量及持倉情況看，除IF1211合約持倉量及成交量分別增加30%及31%外，其余合約成交量及持倉量整體變動較前一交易日并不明顯。

對于上述情況，有分析師對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，這主要是受1210合約下周即將交割的影響，隨著交割日的臨近，部分資金已開始移倉布局。

下月合約空方增倉超多方

昨日，隨著現(xiàn)貨指數(shù)下跌，主力席位的整體持倉變化也體現(xiàn)出偏空風格。

以持倉排名前20名席位持倉數(shù)據(jù)來統(tǒng)計，昨日在當月、下月及當季合約上，空頭席位的持倉變化分別為-1562手、2406手和611手；多頭席位持倉變化分別為-1794手、2205手和126手，在下月合約上，空頭加倉量超過多頭加倉量201手。

與此同時，三合約上主力凈空持倉量分別為9452手、1756手和3194手，繼續(xù)保持小幅增長。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，從單個席位成交情況看，昨日，“空軍”陣營中除中證席位在下月及當季合約上加倉空單600手及697手外，其余如海通、國泰以及華泰席位整體加空單力度并不大，其中海通席位更是大幅減少在當月合約上所持空單1581手，而在下月合約上僅增持700手空單。反觀凈多持倉陣營，大多亦態(tài)度謹慎，其中銀河期貨席位減持IF1210合約多單431手，同時增持其空單85手。

對于昨日股指期貨成交情況，有分析人士對記者表示，目前來看，股指多空陣營分歧明顯，但國慶節(jié)前兩個交易日滬深300指數(shù)出現(xiàn)連續(xù)上漲，將給現(xiàn)貨指數(shù)在10月首周紅盤報收提供一定的心理支撐。

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