每經(jīng)記者 張茜 發(fā)自北京

據(jù)《金融時(shí)報(bào)》消息，全球銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)——金融穩(wěn)定委員會(huì)（Financial Stability Board FSB）和銀行資本充足規(guī)則的巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)（Basel Committee on Bank Supervision ）近日都表示明年將實(shí)施旨在解決銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的方案。從JP摩根的倫敦鯨到UBS的魔鬼交易員，從Libor操縱案到銀行有毒產(chǎn)品訴訟，頻繁出現(xiàn)在媒體頭條事件中的銀行丑聞促使監(jiān)管機(jī)構(gòu)開(kāi)始從監(jiān)控操作風(fēng)險(xiǎn)的角度謀求如何使得全球大型銀行更加安全，為此銀行可能將要預(yù)留出更多的資本金。

據(jù)外電，在監(jiān)管者內(nèi)部有越來(lái)越多的批評(píng)者認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)的資本金要求理應(yīng)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一樣徹底干凈。一般來(lái)說(shuō)，大型銀行資本金要求的50%-75%來(lái)源于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，10%-20%由操作風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成，其余為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)管者已經(jīng)重新考慮了信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求規(guī)則，操作風(fēng)險(xiǎn)則是下一議程。

金融穩(wěn)定委員會(huì)已經(jīng)正式要求巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)將操作風(fēng)險(xiǎn)置于其2013-2014年議程上， 進(jìn)一步努力促使銀行實(shí)行更優(yōu)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理。巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)銀行業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)主席Stefan Ingves此前也已確認(rèn)，如何改善計(jì)量銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)方法已經(jīng)被提上該團(tuán)體2013年議程。該委員會(huì)還將討論是否要依據(jù)各銀行自身的模式來(lái)設(shè)定新的最低資本水平以確保其資本所需不會(huì)被低估。巴塞爾委員會(huì)希望在2014年年底出臺(tái)一套資本新規(guī)。

對(duì)于現(xiàn)有制度，批評(píng)者稱(chēng)很多計(jì)算公式使得資本要求與銀行盈利聯(lián)系過(guò)于緊密，當(dāng)經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)，按公式計(jì)算出來(lái)的資本要求在下降而實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)可能卻在上升。金融穩(wěn)定委員會(huì)希望能更清楚的監(jiān)督銀行在追蹤和降低風(fēng)險(xiǎn)中的表現(xiàn)，加拿大金融業(yè)高級(jí)監(jiān)管員Julie Disckson表示，金融穩(wěn)定委員會(huì)希望其監(jiān)管能不局限于測(cè)試中，而且也融入在銀行的日常運(yùn)營(yíng)當(dāng)中。

德勤合伙人Tim Thompson在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示，現(xiàn)行計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)方式有兩大缺陷，“過(guò)于復(fù)雜同時(shí)缺乏對(duì)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制的激勵(lì)”。Thompson相信銀行業(yè)將受益于此次審議，巴塞爾委員會(huì)也獲得了一個(gè)“改善現(xiàn)狀的機(jī)會(huì)”。

今年早些時(shí)候，國(guó)際金融研究所（Institution of International Finance）研究發(fā)現(xiàn)銀行高層對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)重視度不足，只有22%的高層認(rèn)為操作風(fēng)險(xiǎn)是其需要從首席風(fēng)險(xiǎn)管理官處關(guān)注的主要問(wèn)題之一。

領(lǐng)導(dǎo)此次調(diào)查的安永合伙人Patricia Jackson表示，由于大部分的銀行并沒(méi)有足夠的內(nèi)部數(shù)據(jù)，操作風(fēng)險(xiǎn)模型很難建立。此外，依據(jù)已有經(jīng)驗(yàn)，操作風(fēng)險(xiǎn)事件出現(xiàn)得太突然，金融機(jī)構(gòu)很難測(cè)定和提前準(zhǔn)備。