昨日各大指數(shù)全線收漲，小盤(pán)股強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲。中證1000期指主力合約(IM2210)收漲1.99%至6398.8點(diǎn)，較現(xiàn)貨指數(shù)貼水-11.0點(diǎn)，盤(pán)中一度升水3.1點(diǎn)；中證1000ETF(512100)收漲1.91%，一度漲2.03%。據(jù)wind數(shù)據(jù)，該ETF當(dāng)日以23.4億成交額與超9億的凈流入額雙雙引領(lǐng)兩市。

有分析指出，市場(chǎng)的情緒對(duì)股指期貨的基差有一定的影響，一般來(lái)說(shuō)當(dāng)投資者對(duì)未來(lái)指數(shù)預(yù)期較為樂(lè)觀時(shí)，股指期貨端的做多力量會(huì)更強(qiáng)，期貨價(jià)格漲幅會(huì)高于現(xiàn)貨價(jià)格，因此導(dǎo)致基差收斂加速；當(dāng)投資者對(duì)未來(lái)指數(shù)預(yù)期悲觀時(shí)，期貨端做空力量會(huì)更為強(qiáng)勢(shì)，期貨價(jià)格跌幅會(huì)高于現(xiàn)貨跌幅，導(dǎo)致基差減小，基差貼水幅度增加，基差收斂速度降低甚至反向收斂。在股指期貨升水至超過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利區(qū)間時(shí)，可以買(mǎi)入現(xiàn)貨ETF，賣(mài)空股指期貨進(jìn)行升水回歸套利。