每經(jīng)記者｜楊建    每經(jīng)編輯｜何劍嶺    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

近期的量化交易成為市場關(guān)注的焦點，而今日備受關(guān)注的卻是一家量化私募機構(gòu)——福建省寬客投資管理有限公司被福建證監(jiān)局出具警示函。

福建證監(jiān)局表示，在2021年3月25日，公司部分高級管理人員以及公司員工被公安機關(guān)采取強制措施，發(fā)生該重大事項后，公司未在10個工作日內(nèi)向中國證券投資基金業(yè)協(xié)會報告，違反了相關(guān)規(guī)定而被出具警示函。

福建寬客投資高管和員工被公安機關(guān)采取強制措施

9月27日，福建證監(jiān)局下發(fā)了一則關(guān)于對福建省寬客投資管理有限公司采取出具警示函措施的決定。經(jīng)查，發(fā)現(xiàn)福建省寬客投資公司存在以下問題：首先是在2021年3月25日，公司部分高級管理人員以及公司員工被公安機關(guān)采取強制措施，發(fā)生該重大事項后，公司未在10個工作日內(nèi)向中國證券投資基金業(yè)協(xié)會報告，違反《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》（證監(jiān)會令第105號，以下簡稱《暫行辦法》）第二十五條第一款的規(guī)定。

其次是公司未保存所管理的寬客吉星7號私募證券投資基金2021年3月25日之后投資者提交的書面贖回申請等方面的記錄及其他相關(guān)資料，違反《暫行辦法》第二十六條的規(guī)定；

第三是寬客矢量6號私募證券投資基金、寬客吉星7號私募證券投資基金、寬客吉星10號私募證券投資基金等私募基金的基金份額凈值出現(xiàn)不高于止損線的情況后，公司未按基金合同約定完成相關(guān)操作，違反《關(guān)于加強私募投資基金監(jiān)管的若干規(guī)定》的規(guī)定。

針對上述情況，福建證監(jiān)局決定對公司采取出具警示函的行政監(jiān)管措施，并要求公司應(yīng)當繼續(xù)履行基金管理人職責，主動與投資者做好溝通解釋，采取切實有效措施做好相關(guān)后續(xù)處置工作。

對此有私募業(yè)內(nèi)人士指出，私募基金管理人作為私募基金信息披露的主體，需要對涉及公司的重大事項進行披露；如果信息披露義務(wù)人委托第三方代為披露信息的，不得免除信息披露義務(wù)人法定應(yīng)承擔的信息披露義務(wù)。

據(jù)福建省寬客投資官網(wǎng)介紹，公司是一家專注于金融產(chǎn)品量化投資的基金公司，投研團隊數(shù)十余人，具有強大的數(shù)據(jù)處理能力、豐富的投資經(jīng)驗與風(fēng)險控制能力。寬客投資善于統(tǒng)計市場數(shù)據(jù)，運用國外成熟的量化投資理念，結(jié)合國內(nèi)市場行情，追求大概率獲勝的投資策略，形成了自身獨特的“穩(wěn)中求勝，先不敗而后勝”的投資風(fēng)格。公司的投資理念利用數(shù)理統(tǒng)計與信息技術(shù)的量化投資方法來管理投資組合，借助系統(tǒng)強大的信息處理能力,以模型替代人為的主觀判斷。

此外，福建省寬客投資聲稱擁有股票市場Tick級逐筆數(shù)據(jù)及衍生數(shù)據(jù)，期貨市場Tick數(shù)據(jù)及各維度抽象，主要投資策略是量化投資。量化投資是借助現(xiàn)代金融學(xué)、計算機和數(shù)學(xué)的方法，把人的投資理念和研究成果量化為客觀的數(shù)理模型，利用計算機技術(shù)完成數(shù)據(jù)處理、分析建模、決策下單，系統(tǒng)化、程序化執(zhí)行整個流程的的投資方式。

員工因追索勞動報酬兩度將公司告上法庭

從基金業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)來看，福建省寬客投資目前被基金業(yè)協(xié)會列為信息報送異常，公司未按時提交經(jīng)審計的年度財務(wù)報告。

福建省寬客投資成立于2015年7月30日，在2015年7月17日在協(xié)會登記備案，目前管理規(guī)模在0~5億元之間。從基金業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)來看，公司是基金協(xié)會的觀察會員，實際控制人是陳憲生，也是公司的總經(jīng)理。從其履歷來看，陳憲生2013年9月至2019年12月期間在福州萬豐投資咨詢有限公司擔任總經(jīng)理。

福建省寬客投資的管理規(guī)模應(yīng)該不小，公司在基金業(yè)協(xié)會登記備案的私募產(chǎn)品超60只。不過據(jù)啟信寶數(shù)據(jù)顯示，福建省寬客投資在2019年3月18日被列入了經(jīng)營異常名單，因為通過登記的住所或者經(jīng)營場所無法取得聯(lián)系；到了2019年5月31日，福建省寬客投資被移出經(jīng)營異常名單。

2019年9月30日，公司新增了一則股權(quán)凍結(jié)的事項，凍結(jié)股權(quán)數(shù)額為320萬。2019年12月10日，公司主要人員發(fā)生變更，其中吳浩坤從公司離職并在當日撤資，同日公司的法定代表人由吳浩坤變更為陳憲生。

啟信寶數(shù)據(jù)顯示，從公司股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，陳憲生出資650萬元，持股65%；楊玫瑰出資300萬元持股30%；李宛豪出資50萬元持股5%。

值得注意的是，公司還曾出現(xiàn)拖欠員工工資并被員工告上法庭的事件。2021年8月2日，公司新增了一條開庭公告，主要是公司以被告身份出庭，案由是被追索勞動報酬。此外在2021年8月12日，公司再度新增一則開庭公告，案由還是被追索勞動報酬糾紛。

據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，陳憲生在A股市場擁有豐富的證券知識和多年的實盤交易經(jīng)驗，擅于運用量化的方式進行研究分析，精化投資理念，合理分化資金；在股票二級市場靈活運用多種交易策略，形成了長期穩(wěn)定的投資風(fēng)格。

另外，李宛豪從事金融行業(yè)多年，秉持著“策略決定出路，努力決定高度，細節(jié)決定成敗”的管理理念，堅持貫徹數(shù)理統(tǒng)計與信息技術(shù)的量化投資方法管理投資組合；擅長以數(shù)量化分析為基礎(chǔ)，以資金為導(dǎo)向的行為量化投資方法；在利用行為量化投資方法上有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。

同日，福建證監(jiān)局還下發(fā)了關(guān)于對福建省未然資產(chǎn)采取責令改正監(jiān)管措施的決定。福建省未然資產(chǎn)存在以下問題：公司未按公司相關(guān)制度履行投資決策程序，未保存投資決策記錄，違反了《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》相關(guān)的規(guī)定；另外公司法定代表人2020年11月由林洋變更為肖飚，2021年1月由肖飚變更為林乘輝，均未按規(guī)定向中國證券投資基金業(yè)協(xié)會報告，違反相關(guān)規(guī)定；第三，公司從事基金業(yè)務(wù)的工作人員賴玉樹未取得基金從業(yè)資格，違反了相關(guān)規(guī)定。